Сравнение MCD с ABBV
MCD (McDonald's Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.46% против 19.10% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам MCD и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between MCD and ABBV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
ABBV:
$403.99B
MCD:
$12.13
ABBV:
$2.05
MCD:
23.48
ABBV:
110.96
MCD:
7.42
ABBV:
6.43
MCD:
$27.45B
ABBV:
$62.82B
MCD:
$12.10B
ABBV:
$46.15B
MCD:
$14.46B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. ABBV — Ранг доходности на риск
MCD
ABBV
Сравнение MCD c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.29 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.88 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и ABBV
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -45.09% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -17.32% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -20.74% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -21.92% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -45.09% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -4.60% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.71% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 7.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и ABBV
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.10% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 17.85% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 24.31% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.89% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.73% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и ABBV
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и ABBV
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and ABBV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.10%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор