Сравнение MCBDX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MCBDX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 5.38% против 2.00% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и WFBIX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
MCBDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
MCBDX
WFBIX
Сравнение MCBDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.49 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и WFBIX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и WFBIX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -18.68% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.80% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -17.84% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -18.68% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.15% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.27% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.00% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и WFBIX
Текущая волатильность для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) составляет 1.47%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.55% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.59% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.42% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 6.37% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.15% | +9.29% |