- ISIN
- US57629E1597
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 30 сент. 1994 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCBDX
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MCBDX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) показал доход в 0.85% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCBDX составила 5.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MassMutual Core Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 5.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был дек. 1995 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCBDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший день был 28 дек. 1995 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.32% | -1.85% | 0.70% | 0.46% | -0.11% | 0.85% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 2.38% | -0.37% | -0.16% | -0.17% | 1.84% | -0.05% | 1.35% | 1.39% | 0.58% | 0.44% | -0.04% | 8.03% |
| 2024 | 0.00% | -1.54% | 0.78% | -2.77% | 1.48% | 0.67% | 2.31% | 1.69% | 1.36% | -2.20% | 1.35% | -1.85% | 1.13% |
| 2023 | 3.58% | -2.05% | 1.21% | 0.44% | -0.98% | -0.33% | 0.33% | -0.55% | -2.09% | -1.69% | 4.70% | 4.19% | 6.64% |
| 2022 | -2.01% | -1.59% | -2.75% | -3.90% | -0.30% | -2.24% | 2.39% | -2.34% | -4.99% | -1.86% | 3.68% | -0.24% | -15.29% |
| 2021 | -0.18% | -1.24% | -0.81% | 1.09% | 0.54% | 0.98% | 1.15% | 0.00% | -0.79% | 0.09% | 0.09% | 37.05% | 38.26% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Core Bond Fund has an annualized alpha of 5.19%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.82%) than losses (0.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.82%
- Участие в снижении
- 0.67%
Комиссия
Комиссия MCBDX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCBDX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 13.52 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.17 | $0.42 | $0.34 | $3.40 | $0.68 | $0.37 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Core Bond Fund показал максимальную просадку в 22.01%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MassMutual Core Bond Fund составляет 4.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.01%окт. 2022 г. | 10mo 9d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 1996 года1996 | -11.64%май 1996 г. | 4mo 7d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 1995 г. - июль 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -10.96%март 2020 г. | 16d | 4mo | 4mo 16dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2005 года2005 | -8.85%март 2005 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moиюнь 2003 г. - авг. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.38%окт. 2008 г. | 9mo 10d | 6mo 13d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| MCBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -56.78% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -18.90% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -25.43% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -33.92% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.74% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.72% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCBDX
Добавьте MassMutual Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCBDX