PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCBDX с MOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCBDX с MOSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) and MOSAX (MassMutual Overseas Fund) are both mutual funds - MCBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by MassMutual, while MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MCBDX returned 5.40%/yr vs 8.29%/yr for MOSAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MCBDX charges 0.52%/yr vs 1.34%/yr for MOSAX.

Доходность

Сравнение доходности MCBDX и MOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCBDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у MOSAX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции MCBDX уступали акциям MOSAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.29% соответственно.

MCBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.76%
3 года*
4.90%
5 лет*
6.76%
10 лет*
5.40%

MOSAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
5.13%
1 год
10.86%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCBDX и MOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		0.85%8.03%1.13%6.64%-15.29%38.26%8.42%9.62%-0.48%4.60%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		2.57%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%

Correlation

The correlation between MCBDX and MOSAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2001 г.

-0.09

The correlation between MCBDX and MOSAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Core Bond Fund

MassMutual Overseas Fund

Часто сравнивают с MCBDX:
MCBDX с TDIVMCBDX с MDVAXMCBDX с MDDAXMCBDX с DLBMXMCBDX с DLHYXMCBDX с MGFAXMCBDX с MIEYX
Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MGFAXMOSAX с MEFAXMOSAX с EPDIX

Доходность на риск

MCBDX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCBDX
Ранг доходности на риск MCBDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBDX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCBDX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCBDXMOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.73

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.11

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.87

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

2.97

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCBDX vs. MOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCBDX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MOSAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCBDX и MOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCBDXMOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.73

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MCBDX и MOSAX

Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и MOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCBDXMOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-58.43%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.74%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-14.43%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-33.69%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.01%

-36.75%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.90%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-11.62%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.42%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MCBDX и MOSAX

Текущая волатильность для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) составляет 1.42%, в то время как у MassMutual Overseas Fund (MOSAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCBDXMOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.09%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

10.86%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

13.95%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.67%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.21%

-3.76%

Сравнение комиссий MCBDX и MOSAX

MCBDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MOSAX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCBDX и MOSAX

Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MOSAX в 17.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		4.48%4.50%1.93%4.62%3.83%31.12%5.98%3.35%3.32%2.96%3.29%1.43%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		17.75%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MCBDX and MOSAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOSAX has higher volatility (4.09%) compared to MCBDX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MCBDX dropped -22.01% vs MOSAX's -58.43%.

MCBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCBDX и MOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор