Сравнение MCBDX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MCBDX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 2.08% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и MDVAX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
MCBDX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
MCBDX
MDVAX
Сравнение MCBDX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.10 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.79 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и MDVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и MDVAX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и MDVAX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, примерно равная максимальной просадке MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -23.02% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.00% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -23.02% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -23.02% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.91% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.46% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и MDVAX
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.02% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.99% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.86% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 6.45% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.26% | +9.18% |