PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCBDX с DLHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCBDX с DLHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) and DLHYX (MassMutual High Yield Fund) are both mutual funds - MCBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by MassMutual, while DLHYX is a High Yield Bonds fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MCBDX returned 5.39%/yr vs 5.14%/yr for DLHYX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MCBDX charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for DLHYX.

Доходность

Сравнение доходности MCBDX и DLHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCBDX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у DLHYX с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCBDX имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции DLHYX немного отстают с 5.14%.

MCBDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.14%
1 год
6.30%
3 года*
4.82%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.39%

DLHYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.87%
1 год
7.81%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCBDX и DLHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		0.74%8.03%1.13%6.64%-15.29%38.26%8.42%9.62%-0.48%4.60%
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		2.14%8.61%6.37%11.16%-12.43%7.29%4.66%13.34%-3.00%7.46%

Correlation

The correlation between MCBDX and DLHYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2000 г.

0.15

Over the past year, MCBDX and DLHYX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Core Bond Fund

MassMutual High Yield Fund

Часто сравнивают с MCBDX:
MCBDX с TDIVMCBDX с MDVAXMCBDX с MDDAXMCBDX с MOSAXMCBDX с DLBMXMCBDX с MGFAXMCBDX с MIEYX
Часто сравнивают с DLHYX:
DLHYX с LSIOXDLHYX с FDFIXDLHYX с MOSAXDLHYX с DLBMXDLHYX с MDDAXDLHYX с MSTDXDLHYX с MBCSX

Доходность на риск

MCBDX vs. DLHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCBDX
Ранг доходности на риск MCBDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DLHYX
Ранг доходности на риск DLHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCBDX c DLHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCBDXDLHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.27

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.97

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.22

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

16.22

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCBDX vs. DLHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCBDX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DLHYX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCBDX и DLHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCBDXDLHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.27

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.29

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MCBDX и DLHYX

Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки DLHYX в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и DLHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCBDXDLHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-27.28%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.43%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-4.31%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-16.45%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.01%

-22.28%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.12%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.43%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.48%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MCBDX и DLHYX

MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с MassMutual High Yield Fund (DLHYX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCBDXDLHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.06%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.71%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.45%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

4.99%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

5.50%

+8.94%

Сравнение комиссий MCBDX и DLHYX

MCBDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DLHYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCBDX и DLHYX

Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности DLHYX в 6.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		6.65%6.72%4.14%4.59%4.64%5.80%5.20%6.14%6.02%6.40%6.14%6.89%
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		4.48%4.50%1.93%4.62%3.83%31.12%5.98%3.35%3.32%2.96%3.29%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MCBDX and DLHYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCBDX has higher volatility (1.33%) compared to DLHYX (1.06%). In terms of maximum drawdown, MCBDX dropped -22.01% vs DLHYX's -27.28%.

DLHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCBDX и DLHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор