Сравнение MCBDX с DLHYX
MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) and DLHYX (MassMutual High Yield Fund) are both mutual funds - MCBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by MassMutual, while DLHYX is a High Yield Bonds fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MCBDX returned 5.17%/yr vs 4.82%/yr for DLHYX. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MCBDX charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for DLHYX.
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и DLHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DLHYX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции MCBDX превзошли акции DLHYX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.82% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.17%
- Всё время*
- 4.68%
DLHYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 6.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MCBDX и DLHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 0.26% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 2.49% | 8.61% | 6.37% | 11.16% | -12.43% | 7.29% | 4.66% | 13.34% | -3.00% | 7.46% |
Correlation
The correlation between MCBDX and DLHYX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2000 г. | 0.16 |
Over the past year, MCBDX and DLHYX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCBDX vs. DLHYX — Ранг доходности на риск
MCBDX
DLHYX
Сравнение MCBDX c DLHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCBDX | DLHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.38 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 11.31 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и DLHYX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки DLHYX в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и DLHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCBDX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -27.28% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.43% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -4.31% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -16.45% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -22.28% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.24% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.41% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.51% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и DLHYX
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с MassMutual High Yield Fund (DLHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCBDX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.73% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.77% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.43% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 5.00% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 5.48% | +8.97% |
Сравнение комиссий MCBDX и DLHYX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DLHYX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и DLHYX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DLHYX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 6.11% | 6.72% | 4.14% | 4.59% | 4.64% | 5.80% | 5.20% | 6.14% | 6.02% | 6.40% | 6.14% | 6.89% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MCBDX and DLHYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCBDX has higher volatility (1.09%) compared to DLHYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, MCBDX dropped -22.01% vs DLHYX's -27.28%.
DLHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCBDX и DLHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор