Сравнение MCBDX с MDDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и MDDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и MDDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MDDAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции MCBDX уступали акциям MDDAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.48% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и MDDAX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MDDAX в 1.12%.
Доходность на риск
MCBDX vs. MDDAX — Ранг доходности на риск
MCBDX
MDDAX
Сравнение MCBDX c MDDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | MDDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.57 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.27 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и MDDAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и MDDAX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MDDAX в 31.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и MDDAX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки MDDAX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и MDDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -63.45% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -10.99% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -24.00% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -38.72% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.99% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -11.24% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.75% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и MDDAX
Текущая волатильность для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) составляет 1.47%, в то время как у MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.64% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 8.12% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.34% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.00% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.73% | -4.29% |