Сравнение MCBDX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.49% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции MCBDX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 5.40% против 1.47% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.40%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и FMBPX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
MCBDX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
MCBDX
FMBPX
Сравнение MCBDX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.82 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.97 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и FMBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и FMBPX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.12% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и FMBPX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -18.34% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.15% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -18.02% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -18.34% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -1.96% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.28% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.15% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и FMBPX
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.48% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.99% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.29% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 6.72% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 5.08% | +9.35% |