PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и TSDLX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.57%2.85%4.88%2.30%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		1.49%5.27%15.43%3.49%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как TSDLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 1.49%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.58%
3 года*
7.98%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий MCAD.TO и TSDLX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF

Доходность на риск

MCAD.TO vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

0.93

+5.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

1.29

+9.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

1.18

+4.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

1.37

+14.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

3.19

+90.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа TSDLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

0.93

+5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.76

+5.08

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и TSDLX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и TSDLX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и TSDLX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TOTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-7.86%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.26%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.83%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и TSDLX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TOTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.39%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.77%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.71%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.41%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

6.42%

-5.65%