Сравнение MCAD.TO с TSDLX
MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 8.01% for TSDLX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for TSDLX.
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и TSDLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как TSDLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 2.19%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDLX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.94% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 2.19% | 3.17% | 16.94% | 3.49% |
Correlation
The correlation between MCAD.TO and TSDLX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between MCAD.TO and TSDLX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
TSDLX
Сравнение MCAD.TO c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.82 | 1.33 | +3.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.42 | 2.88 | +12.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.23 | 7.68 | +78.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06 | 1.68 | +4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.78 | 0.76 | +5.01 |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и TSDLX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и TSDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCAD.TO | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -6.54% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.84% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.87% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.07% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и TSDLX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.58% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 3.72% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 4.87% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 6.36% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 6.36% | -5.61% |
Сравнение комиссий MCAD.TO и TSDLX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и TSDLX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TSDLX в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.45% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 6.36% | 6.50% | 6.73% | 4.78% | 1.82% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
MCAD.TO and TSDLX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и TSDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор