PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с HOBEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and HOBEX (Holbrook Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 7.66% for HOBEX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 1.60%/yr for HOBEX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как HOBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOBEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 3.42%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOBEX

1 день
0.41%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.66%
3 года*
7.89%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и HOBEX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
HOBEX
Holbrook Income Fund		3.42%2.31%16.36%1.64%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and HOBEX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.04

The correlation between MCAD.TO and HOBEX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с HOBIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOHOBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.50

+4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
2.21

+7.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.28

+3.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.98

+13.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

5.59

+80.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа HOBEX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.50

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.63

+5.15

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и HOBEX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и HOBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-16.75%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.72%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.23%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.32%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и HOBEX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Holbrook Income Fund (HOBEX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.87%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.78%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.92%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.62%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

7.64%

-6.89%

Сравнение комиссий MCAD.TO и HOBEX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и HOBEX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности HOBEX в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.79%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and HOBEX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и HOBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор