PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DHEIX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.57%2.85%4.88%2.30%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		2.24%1.20%18.72%4.75%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DHEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHEIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 2.24%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEIX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
2.41%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с VSMIX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий MCAD.TO и DHEIX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TODHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

0.34

+6.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

0.49

+10.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

1.06

+4.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

0.51

+15.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

1.02

+92.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа DHEIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TODHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

0.34

+6.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.67

+5.18

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и DHEIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DHEIX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DHEIX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TODHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-12.33%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.50%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.77%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DHEIX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TODHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.37%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.51%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.34%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.35%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

6.99%

-6.22%