PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с DHEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both Short-Term Bond funds. MCAD.TO is actively managed, while DHEIX is passively managed. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 6.76% for DHEIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DHEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHEIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 2.97%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.97%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.76%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DHEIX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		2.97%1.20%18.72%4.75%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and DHEIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.05

The correlation between MCAD.TO and DHEIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHSCXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TODHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.45

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
2.06

+7.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.26

+3.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.85

+13.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

5.32

+80.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа DHEIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TODHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.45

+4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.67

+5.10

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DHEIX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TODHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-11.76%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.61%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.18%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.25%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DHEIX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TODHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.50%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.60%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.29%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.94%

-6.19%

Сравнение комиссий MCAD.TO и DHEIX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DHEIX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DHEIX в 5.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.92%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and DHEIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и DHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор