Сравнение MC с NKE
MC (Moelis & Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. MC operates in Capital Markets (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MC returned 18.82%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 18.82% против -0.48% соответственно.
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам MC и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between MC and NKE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between MC and NKE shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MC:
$5.38B
NKE:
$66.51B
MC:
$2.79
NKE:
$1.52
MC:
24.24
NKE:
29.55
MC:
3.50
NKE:
1.43
MC:
11.05
NKE:
4.72
MC:
$1.53B
NKE:
$46.52B
MC:
$1.06B
NKE:
$18.99B
MC:
$300.04M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. NKE — Ранг доходности на риск
MC
NKE
Сравнение MC c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.58 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.09 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC и NKE
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -75.19% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -46.18% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -64.21% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -74.64% | +21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -74.64% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -72.55% | +61.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -20.93% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 24.38% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и NKE
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 10.43% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 29.43% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 38.48% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 35.91% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 32.29% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и NKE
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и NKE
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MC and NKE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs NKE's -75.19%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор