Сравнение MBXIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 9.92% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | 18.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MBXIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.45%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и SGOV
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MBXIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MBXIX
SGOV
Сравнение MBXIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 20.61 | -19.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 283.87 | -281.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.33 | -200.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 411.31 | -409.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4,618.08 | -4,610.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 20.61 | -19.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 14.12 | -13.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 12.34 | -11.67 |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и SGOV
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и SGOV
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -0.03% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -0.01% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -0.03% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | 0.00% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.00% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и SGOV
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.06% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 0.13% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 0.20% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 0.24% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 0.24% | +13.22% |