PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с REMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXAX с REMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) and REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, MBXAX returned 7.11%/yr vs 9.25%/yr for REMIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBXAX charges 2.18%/yr vs 1.55%/yr for REMIX.

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 17.03%.

MBXAX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
13.56%
6 месяцев
13.99%
1 год
21.01%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.35%

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXAX и REMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		13.56%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-1.15%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%

Correlation

The correlation between MBXAX and REMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.55

The correlation between MBXAX and REMIX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX
Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с JHQAXREMIX с DBMFREMIX с PSLDX

Доходность на риск

MBXAX vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXREMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.49

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.26

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

6.60

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.25

21.02

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXREMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.03

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и REMIX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и REMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXAXREMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-17.89%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-4.78%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.89%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-17.89%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.15%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.29%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.50%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и REMIX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 1.87%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXAXREMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

9.45%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

12.69%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

11.67%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

11.76%

+1.65%

Сравнение комиссий MBXAX и REMIX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии REMIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и REMIX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBXAX and REMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (2.90%) compared to MBXAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, MBXAX dropped -31.75% vs REMIX's -17.89%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXAX и REMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор