Сравнение MBXAX с CPEAX

С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у CPEAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции MBXAX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CPEAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MBXAX и CPEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%.

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и CPEAX.

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.