Сравнение CPEAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPEAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | -1.23% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.89% соответственно.
CPEAX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.94%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPEAX и ATRFX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
CPEAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
CPEAX
ATRFX
Сравнение CPEAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPEAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.27 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.22 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.28 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.92 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPEAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.27 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CPEAX и ATRFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и ATRFX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 15.94% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и ATRFX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPEAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -35.17% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -21.19% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -35.17% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -35.17% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -29.89% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -8.58% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 6.39% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) составляет 10.01%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPEAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 11.51% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 17.58% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.50% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.49% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 15.35% | +5.00% |