PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPEAX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPEAX с ATRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both mutual funds - CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CPEAX returned 13.18%/yr vs 5.82%/yr for ATRFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CPEAX charges 1.38%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.

Доходность

Сравнение доходности CPEAX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPEAX показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 13.18% против 5.82% соответственно.

CPEAX

1 день
0.11%
1 месяц
10.30%
С начала года
26.06%
6 месяцев
23.03%
1 год
40.73%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.18%

ATRFX

1 день
-0.19%
1 месяц
7.58%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.65%
3 года*
0.30%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPEAX и ATRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		26.06%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-0.10%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%

Correlation

The correlation between CPEAX and ATRFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.31

Over the past year, CPEAX and ATRFX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с MBXAX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Доходность на риск

CPEAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPEAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPEAXATRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.80

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.17

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.73

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

2.14

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPEAX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPEAXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.80

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.33

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CPEAX и ATRFX

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и ATRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPEAXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-35.17%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-22.53%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-35.17%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-35.17%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-35.17%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.79%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.76%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.61%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPEAX и ATRFX

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPEAXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.50%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

17.51%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

20.48%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.35%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.53%

+5.11%

Сравнение комиссий CPEAX и ATRFX

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPEAX и ATRFX

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности ATRFX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.49%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.49%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CPEAX and ATRFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to ATRFX (3.50%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs ATRFX's -35.17%.

CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPEAX и ATRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор