Сравнение CPEAX с MBXIX
CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXIX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CPEAX returned 12.03%/yr vs 7.72%/yr for MBXIX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPEAX charges 1.38%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и MBXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у MBXIX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции MBXIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 7.72% соответственно.
CPEAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 13.75%
MBXIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CPEAX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 20.04% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.53% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Correlation
The correlation between CPEAX and MBXIX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between CPEAX and MBXIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPEAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
CPEAX
MBXIX
Сравнение CPEAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPEAX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.60 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 17.52 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и MBXIX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и MBXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPEAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -31.73% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -3.85% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -15.59% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -15.59% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -31.73% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -2.15% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.94% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.01% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и MBXIX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPEAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 1.82% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 4.97% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 6.72% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 11.39% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 13.37% | +7.69% |
Сравнение комиссий CPEAX и MBXIX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и MBXIX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 13.12% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPEAX and MBXIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPEAX has higher volatility (8.68%) compared to MBXIX (1.82%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs MBXIX's -31.73%.
MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPEAX и MBXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор