- ISIN
- US62827L3446
- CUSIP
- 62827L344
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 22 дек. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) прибавил 25.9% с начала года. Текущая цена акции CPEAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,864.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) показал доход в 25.92% с начала года и 40.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPEAX составила 13.17%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Catalyst Dynamic Alpha Fund
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 25.92%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 13.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CPEAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.61% | 1.54% | -6.12% | 13.54% | 9.93% | 2.15% | 25.92% | ||||||
| 2025 | 2.65% | -5.93% | -6.71% | 0.10% | 8.48% | 5.06% | 1.27% | 1.84% | 6.52% | 0.46% | -1.61% | -1.45% | 9.98% |
| 2024 | 3.69% | 9.32% | 2.70% | -5.05% | 4.87% | -0.84% | 1.01% | 0.71% | 1.04% | -0.29% | 7.21% | -3.40% | 22.02% |
| 2023 | 2.70% | -1.50% | 0.38% | 0.33% | 0.38% | 8.08% | 2.09% | -3.66% | -5.72% | -4.73% | 8.86% | 6.74% | 13.44% |
| 2022 | -8.43% | 0.71% | 1.81% | -8.19% | 1.45% | -7.68% | 8.09% | -1.43% | -7.97% | 10.89% | 3.64% | -6.41% | -14.87% |
| 2021 | -0.50% | 3.00% | -2.38% | 5.08% | 0.32% | -1.63% | 3.12% | 3.77% | -5.41% | 8.04% | 0.85% | 4.53% | 19.59% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Dynamic Alpha Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 1.03, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2011.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 102.86%
- Участие в снижении
- 98.38%
Комиссия
Комиссия CPEAX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPEAX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.93 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 13.52 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Dynamic Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.45 | $3.45 | $2.20 | $0.00 | $0.22 | $6.66 | $0.00 | $0.02 | $3.43 | $0.51 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендный доход | 12.50% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Dynamic Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.66 | $6.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Dynamic Alpha Fund показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.39%март 2020 г. | 1y 5mo | 3mo 15d | 1y 9moокт. 2018 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.28%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 6d | 6mo 20dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.92%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 1y 7mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.20%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 5mo 5d | 11mo 11dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.14%март 2021 г. | 14d | 5mo 5d | 5mo 19dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| CPEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -56.78% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.10% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -18.90% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -25.43% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -33.92% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.72% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.97% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPEAX
Добавьте Catalyst Dynamic Alpha Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPEAX