PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L3446

CUSIP

62827L344

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

22 дек. 2011 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CPEAX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) показал доход в -2.17% с начала года и -5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPEAX составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CPEAX

С начала года

-2.17%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-5.74%

3 года

6.06%

5 лет

3.18%

10 лет

3.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.65%-5.93%-6.71%0.10%8.48%-2.17%
20243.69%9.32%2.70%-5.05%4.87%-0.84%1.01%0.71%1.04%-0.29%7.21%-11.57%11.70%
20232.70%-1.50%0.38%0.33%0.38%8.08%2.09%-3.66%-5.72%-4.73%8.85%6.74%13.44%
2022-8.43%0.71%1.81%-8.19%1.45%-7.68%8.09%-1.43%-7.97%10.89%3.64%-7.49%-15.85%
2021-0.50%3.00%-2.38%5.08%0.32%-1.63%3.12%3.77%-5.41%8.04%0.85%-20.75%-9.33%
20202.29%-9.29%-11.62%10.97%7.54%6.34%4.54%3.79%-4.64%-4.44%12.45%4.57%21.00%
20194.85%5.11%0.67%1.68%-6.50%4.33%1.23%-3.55%-2.42%0.05%4.25%1.62%11.14%
20185.51%-4.01%-1.84%0.69%3.82%-1.40%4.31%5.24%0.77%-9.08%0.53%-21.95%-19.15%
20174.18%3.63%-1.83%1.38%3.47%-0.30%2.04%1.05%2.52%4.72%3.04%-1.92%23.98%
2016-8.58%-3.33%7.09%-1.54%6.92%1.04%4.84%-1.67%1.47%-1.10%2.57%0.97%7.85%
20150.70%3.56%2.52%-3.89%4.49%-2.21%3.66%-8.18%-1.86%5.75%1.61%-0.12%5.25%
2014-0.50%6.77%-0.67%-3.90%4.82%2.94%-2.72%7.33%-0.37%2.18%5.49%-9.77%10.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPEAX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPEAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst Dynamic Alpha Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst Dynamic Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.20$2.20$0.00$0.22$6.67$0.00$0.02$3.43$0.51$0.00$0.22$1.59

Дивидендный доход

9.79%9.57%0.00%1.21%30.89%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%10.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Dynamic Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.67$6.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$3.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$1.59$1.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst Dynamic Alpha Fund показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst Dynamic Alpha Fund составляет 20.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.54%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.572
-41%17 нояб. 2021 г.14717 июн. 2022 г.———
-20.75%1 дек. 2014 г.2998 февр. 2016 г.12029 июл. 2016 г.419
-13.14%22 февр. 2021 г.118 мар. 2021 г.10911 авг. 2021 г.120
-11.7%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...