Сравнение MBSF с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
MBSF и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBSF и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSF и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 0.75% | 5.85% | 5.71% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
MBSF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSF и PFRL
MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
MBSF vs. PFRL — Ранг доходности на риск
MBSF
PFRL
Сравнение MBSF c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.67 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.81 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 0.72 | +5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 6.57 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.67 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.58 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MBSF и PFRL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и PFRL
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.63% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и PFRL
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSF | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -8.83% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -7.68% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.50% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.46% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.86% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и PFRL
Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSF | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.75% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.64% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 8.53% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.96% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.96% | -1.54% |