PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSF с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

MBSF и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MBSF и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSF и MOOD

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий MBSF и MOOD

MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

MBSF vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.26

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

3.32

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.07

11.81

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.24

+0.50

Корреляция

Корреляция между MBSF и MOOD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и MOOD

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MOOD в 0.38%

TTM2025202420232022
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MBSF и MOOD

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSFMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-14.34%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-9.71%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.10%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-2.27%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.73%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и MOOD

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 1.42%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSFMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.42%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

13.00%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

14.26%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

12.17%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

12.17%

-8.75%