PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSF с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

MBSF и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBSF и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSF и EVLN

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Сравнение комиссий MBSF и EVLN

MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

MBSF vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFEVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.43

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

2.47

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.07

8.59

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

2.37

-0.63

Корреляция

Корреляция между MBSF и EVLN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и EVLN

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности EVLN в 7.15%

TTM20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%

Просадки

Сравнение просадок MBSF и EVLN

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSFEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-2.78%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-2.01%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.78%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.21%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.59%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и EVLN

Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MBSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSFEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.46%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.12%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

2.46%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.46%

+0.96%