PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с SKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.41%/yr vs 2.88%/yr for SKOR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям SKOR по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.88% соответственно.

MBSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between MBSD and SKOR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.53

Over the past year, MBSD and SKOR have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с VMBSMBSD с GSSTMBSD с AGZDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с MMTMSKOR с FBND

Доходность на риск

MBSD vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.86

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.76

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.41

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.60

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MBSD и SKOR

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.98%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.09%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-3.11%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-15.13%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-15.98%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.67%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.65%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и SKOR

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.84%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

2.72%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.42%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.90%

-0.64%

Сравнение комиссий MBSD и SKOR

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и SKOR

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and SKOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSD has higher volatility (1.15%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.88% vs 1.41% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.88% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.19% for MBSD.

MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while SKOR is Corporate Bonds. MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор