Сравнение MBSD с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
MBSD и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBSD и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.06% соответственно.
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и FTSD
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBSD vs. FTSD — Ранг доходности на риск
MBSD
FTSD
Сравнение MBSD c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.39 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.40 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.07 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 23.06 | -17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.39 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.32 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и FTSD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и FTSD
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и FTSD
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -5.32% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -0.93% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -5.08% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -5.32% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.07% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.61% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.20% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и FTSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.53% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 0.87% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.96% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.83% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 1.79% | +2.46% |