Сравнение MBSD с EVMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO).
MBSD и EVMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. EVMO - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MBSD и EVMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 2.79% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.38% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.38%.
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
EVMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и EVMO
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Доходность на риск
MBSD vs. EVMO — Ранг доходности на риск
MBSD
EVMO
Сравнение MBSD c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.06 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и EVMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и EVMO
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности EVMO в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 3.17% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и EVMO
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и EVMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -1.89% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.26% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.25% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и EVMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.78% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.78% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 2.78% | +1.47% |