Сравнение MBSD с DEED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED).
MBSD и DEED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MBSD и DEED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и DEED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 1.86% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DEED с доходностью -0.24%.
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и DEED
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEED в 0.65%.
Доходность на риск
MBSD vs. DEED — Ранг доходности на риск
MBSD
DEED
Сравнение MBSD c DEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | DEED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.65 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.75 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и DEED составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и DEED
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DEED в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и DEED
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и DEED.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -19.96% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -3.12% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -19.96% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.59% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.75% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.09% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и DEED
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.75% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.87% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.65% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 6.52% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 6.03% | -1.78% |