Сравнение MBS с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
MBS и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и UYLD
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
MBS vs. UYLD — Ранг доходности на риск
MBS
UYLD
Сравнение MBS c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 7.85 | -6.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 16.21 | -14.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.59 | -2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 26.17 | -23.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 156.21 | -150.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 7.85 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 5.97 | -4.29 |
Корреляция
Корреляция между MBS и UYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и UYLD
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и UYLD
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -0.54% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -0.19% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.04% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.03% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и UYLD
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.19% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.38% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.63% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.00% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.00% | +3.08% |