PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

MBS и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и MAMB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий MBS и MAMB

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.87

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.37

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.56

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.14

+1.54

Корреляция

Корреляция между MBS и MAMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и MAMB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MBS и MAMB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-19.33%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.55%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.42%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.70%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и MAMB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.28%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

4.29%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

6.08%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.97%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

6.96%

-2.88%