PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBS с MAMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MBS is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, MBS returned 6.50% vs 8.73% for MAMB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBS charges 0.49%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности MBS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.10%.

MBS

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.73%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBS и MAMB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.74%8.13%5.78%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.10%10.69%3.37%

Correlation

The correlation between MBS and MAMB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.61

The correlation between MBS and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETV
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с SYSBMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

MBS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.56

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.18

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.47

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

6.97

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MAMB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.56

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.16

+1.45

Просадки

Сравнение просадок MBS и MAMB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-19.33%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.55%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.57%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.50%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.26%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и MAMB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 0.89%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.70%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.21%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

5.67%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

6.99%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

6.91%

-2.92%

Сравнение комиссий MBS и MAMB

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и MAMB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBS and MAMB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.70%) compared to MBS (0.89%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs MAMB's -19.33%.

On 1-year performance, MAMB leads with 8.73% vs 6.50% for MBS. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 8.73% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Angel Oak and Monarch. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 1.49% for MAMB.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBS и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор