PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

MBS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и JPIE

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBS показывает доходность 0.52%, а JPIE немного ниже – 0.51%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий MBS и JPIE

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

MBS vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.74

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.66

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.41

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

18.78

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.95

+0.74

Корреляция

Корреляция между MBS и JPIE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и JPIE

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MBS и JPIE

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-9.96%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.72%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.53%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.17%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.31%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и JPIE

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.87%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.09%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.11%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

3.57%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

3.57%

+0.51%