PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

MBS и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и JCPB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий MBS и JCPB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.12

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.58

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.85

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.56

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.55

+1.14

Корреляция

Корреляция между MBS и JCPB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и JCPB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MBS и JCPB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-16.67%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.75%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.85%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.33%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и JCPB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.74%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.33%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.35%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.08%

-1.00%