PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBS с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MBS is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, MBS returned 6.88% vs 5.54% for IUSB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBS charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности MBS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.43%.

MBS

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBS и IUSB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.62%8.13%5.78%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%3.73%

Correlation

The correlation between MBS and IUSB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.68

The correlation between MBS and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETV
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

MBS vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.54

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.30

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.20

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

6.68

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.46

+1.14

Просадки

Сравнение просадок MBS и IUSB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-17.90%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.53%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.33%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.59%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и IUSB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 0.90%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.24%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.62%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.62%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

5.79%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

5.04%

-1.05%

Сравнение комиссий MBS и IUSB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и IUSB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBS and IUSB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to MBS (0.90%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, MBS leads with 6.88% vs 5.54% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.88% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.

MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.06% for IUSB.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBS и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор