PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с IUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

MBS и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и IUSB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.29%8.13%5.78%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%.

MBS

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий MBS и IUSB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.56

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.92

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.96

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.46

+1.20

Корреляция

Корреляция между MBS и IUSB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и IUSB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IUSB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.47%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MBS и IUSB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-17.90%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.49%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.81%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.62%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и IUSB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.62%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.41%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.13%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.77%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.03%

-0.95%