PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MBS is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MBS returned 6.88% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MBS charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MBS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MBS

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBS и DBO

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.62%8.13%5.78%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%2.54%

Correlation

The correlation between MBS and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETV
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MBS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.94

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.44

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

9.02

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.02

+1.58

Просадки

Сравнение просадок MBS и DBO

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-90.18%

+86.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-18.19%

+15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-51.38%

+49.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-62.25%

+61.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

8.92%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и DBO

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 0.90%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

12.61%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

28.20%

-26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

34.46%

-31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

32.29%

-28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

31.78%

-27.79%

Сравнение комиссий MBS и DBO

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и DBO

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBS and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MBS (0.90%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 6.88% for MBS. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 1.90% for DBO.

MBS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Angel Oak and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.78% for DBO.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор