Сравнение MBS с CPLS
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and CPLS (AB Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MBS returned 6.88% vs 5.19% for CPLS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBS charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for CPLS.
Доходность
Сравнение доходности MBS и CPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью 0.36%.
MBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBS и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.62% | 8.13% | 5.78% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.36% | 6.91% | 3.55% |
Correlation
The correlation between MBS and CPLS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between MBS and CPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. CPLS — Ранг доходности на риск
MBS
CPLS
Сравнение MBS c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.11 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 6.61 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.35 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.85 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MBS и CPLS
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и CPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -4.43% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.47% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.20% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.24% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.79% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и CPLS
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 0.90%, в то время как у AB Core Plus Bond ETF (CPLS) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.38% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.86% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.87% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.82% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.82% | -0.83% |
Сравнение комиссий MBS и CPLS
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и CPLS
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CPLS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.62% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and CPLS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPLS has higher volatility (1.38%) compared to MBS (0.90%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs CPLS's -4.43%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.88% vs 5.19% for CPLS. On fees, CPLS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.88% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPLS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.62% for CPLS.
They also come from different issuers: Angel Oak and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.33% for CPLS.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBS и CPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор