PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

MBS и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и CAAA

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.72%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий MBS и CAAA

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBS vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.65

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.40

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.72

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.51

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.92

-0.24

Корреляция

Корреляция между MBS и CAAA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и CAAA

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%

Просадки

Сравнение просадок MBS и CAAA

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-2.24%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.08%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.35%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.52%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и CAAA

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.20%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.18%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.34%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

3.23%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

3.23%

+0.85%