Сравнение MBS с CAAA
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MBS returned 4.56% vs 3.69% for CAAA. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MBS charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности MBS и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 1.19%.
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
CAAA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.06K | $94.99K | $147.84K | |
| $849.27K | $558.33K | $481.89K |
Сравнение доходности по годам MBS и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.91% | 8.13% | 6.22% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 1.19% | 8.03% | 4.65% |
Correlation
The correlation between MBS and CAAA is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MBS and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. CAAA — Ранг доходности на риск
MBS
CAAA
Сравнение MBS c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBS | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.78 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.13 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBS и CAAA
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -2.24% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.08% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.42% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.57% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.72% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и CAAA
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.34% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 3.04% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.19% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.19% | +0.73% |
Сравнение комиссий MBS и CAAA
MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и CAAA
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CAAA в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.01% | 6.09% | 4.01% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.55% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and CAAA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBS has higher volatility (0.80%) compared to CAAA (0.73%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, MBS leads with 4.56% vs 3.69% for CAAA. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 4.56% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
MBS has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 5.01% for CAAA.
They also come from different issuers: Angel Oak and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.55% for CAAA.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBS и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор