Сравнение MBS с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
MBS и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и TBLL
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Доходность на риск
MBS vs. TBLL — Ранг доходности на риск
MBS
TBLL
Сравнение MBS c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 20.10 | -18.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 122.76 | -120.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 52.94 | -51.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 106.06 | -103.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 1,284.28 | -1,278.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 20.10 | -18.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 4.18 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между MBS и TBLL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и TBLL
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и TBLL
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -0.63% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -0.04% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.14% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.00% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и TBLL
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.05% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.12% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.20% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.45% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.56% | +3.52% |