PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

MBOX и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий MBOX и VFMV

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

MBOX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.63

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.94

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

3.69

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между MBOX и VFMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и VFMV

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и VFMV

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-33.64%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.63%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.26%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.69%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.09%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и VFMV

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.43%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.62%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.28%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

11.77%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

14.34%

+0.24%