Сравнение MBOX с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
MBOX и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и SMMU
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
MBOX vs. SMMU — Ранг доходности на риск
MBOX
SMMU
Сравнение MBOX c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.06 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 9.89 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.06 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и SMMU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и SMMU
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и SMMU
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -5.09% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -1.95% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.59% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.55% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.38% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и SMMU
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.52% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 0.74% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 1.78% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.67% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.75% | +11.83% |