Сравнение MBOX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и PRCOX
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
MBOX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
MBOX
PRCOX
Сравнение MBOX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.07 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и PRCOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и PRCOX
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и PRCOX
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -53.96% | +37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.19% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -6.57% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -9.22% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и PRCOX
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.63% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.35% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 18.35% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.33% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.33% | -3.75% |