PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Dividend funds. MBOX is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.07%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

MBOX

1 день
0.96%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.86%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		16.59%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%13.00%

Correlation

The correlation between MBOX and DGRW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.88

The correlation between MBOX and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MBOX и DGRW

Секторы
MBOX
DGRW

Финансовые услуги

25.0%
11.3%

Технологии

18.3%
32.1%

Энергетика

14.1%
5.0%

Здравоохранение

13.4%
12.8%

Промышленность

8.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.7%

Сырьевые материалы

3.8%
3.3%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.1%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
DGRW
11.3%

Технологии

MBOX
18.3%
DGRW
32.1%

Энергетика

MBOX
14.1%
DGRW
5.0%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
DGRW
12.8%

Промышленность

MBOX
8.2%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
DGRW
6.7%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
DGRW
3.3%

Недвижимость

MBOX
3.4%
DGRW

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
DGRW
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

MBOX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.22

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.22

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.64

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

11.58

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MBOX и DGRW

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-32.04%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.30%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.21%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-17.27%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.01%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.89%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и DGRW

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.49%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.67%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.89%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

13.97%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.21%

-1.74%

Сравнение комиссий MBOX и DGRW

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и DGRW

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and DGRW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.17%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 12.07% for MBOX. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

MBOX has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.26% for DGRW.

They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.28% for DGRW.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор