Сравнение MBOX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
MBOX и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или DGRW.
Основные характеристики
| MBOX | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.40% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 32.11% | 21.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 10.52% |
| Макс. просадка | -16.42% | -32.04% |
| Current Drawdown | -2.73% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и DGRW
С начала года, MBOX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 5.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и DGRW
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и DGRW
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности DGRW в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.72% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и DGRW
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и DGRW
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.