Сравнение MBOX с AMDY
MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MBOX returned 23.95% vs 240.44% for AMDY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
MBOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBOX и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 15.47% | 8.72% | 16.39% | 9.77% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between MBOX and AMDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between MBOX and AMDY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBOX vs. AMDY — Ранг доходности на риск
MBOX
AMDY
Сравнение MBOX c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 8.77 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 19.77 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 4.53 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и AMDY
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBOX | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -53.92% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -27.59% | +21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -18.02% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 12.22% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и AMDY
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.14%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBOX | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 20.81% | -17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 39.99% | -32.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 53.40% | -42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 46.01% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 46.01% | -31.54% |
Сравнение комиссий MBOX и AMDY
MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и AMDY
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.89% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
MBOX and AMDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 23.95% for MBOX. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 1.89% for MBOX.
MBOX is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBOX и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор