Сравнение MBOAX с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOAX и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.46% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям MAGSX по среднегодовой доходности: 1.67% против 6.56% соответственно.
MBOAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.67%
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOAX и MAGSX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
MBOAX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
MBOAX
MAGSX
Сравнение MBOAX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.18 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.32 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MBOAX и MAGSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и MAGSX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MAGSX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и MAGSX
Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOAX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -56.06% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -10.11% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -21.13% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | -23.20% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -6.44% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -9.54% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.38% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и MAGSX
Текущая волатильность для Madison Core Bond Fund (MBOAX) составляет 1.58%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOAX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.14% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 8.16% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 14.16% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 12.07% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 13.01% | -8.38% |