PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с MCNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOAX с MCNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBOAX (Madison Core Bond Fund) and MCNAX (Madison Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - MBOAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Madison Funds, while MCNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MBOAX returned 1.59%/yr vs 4.25%/yr for MCNAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for MCNAX.

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и MCNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MCNAX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям MCNAX по среднегодовой доходности: 1.59% против 4.25% соответственно.

MBOAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.21%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.59%

MCNAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.23%
1 год
11.27%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.42%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOAX и MCNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.10%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		4.75%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%

Correlation

The correlation between MBOAX and MCNAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.23

Over the past year, MBOAX and MCNAX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Madison Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MBLAXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с GTFHXMBOAX с BHBFXMBOAX с MIIBXMBOAX с MMDAX
Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с CFAIXMCNAX с LQDMCNAX с ARCCMCNAX с JEPIMCNAX с MMDAXMCNAX с MAGSXMCNAX с BVAOX

Доходность на риск

MBOAX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXMCNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.98

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.89

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.31

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

9.76

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. MCNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа MCNAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и MCNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXMCNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и MCNAX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и MCNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOAXMCNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-27.65%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-5.10%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-6.06%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.20%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-22.20%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.37%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.42%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.20%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и MCNAX

Текущая волатильность для Madison Core Bond Fund (MBOAX) составляет 1.39%, в то время как у Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOAXMCNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.21%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

4.95%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.95%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

7.66%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

6.85%

-2.20%

Сравнение комиссий MBOAX и MCNAX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MCNAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и MCNAX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MCNAX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.50%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.57%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%

Часто задаваемые вопросы

MBOAX and MCNAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCNAX has higher volatility (2.21%) compared to MBOAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs MCNAX's -27.65%.

MCNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOAX и MCNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор