PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с MCNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOAX с MCNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX).

MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и MCNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOAX и MCNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.46%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у MCNAX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям MCNAX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.78% соответственно.

MBOAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.38%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.67%

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.69%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Madison Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BVAOXMBOAX с BHBFXMBOAX с GTFHXMBOAX с MAGSXMBOAX с QDVBXMBOAX с FEDUXMBOAX с DUTMX
Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MMDAXMCNAX с MAGSX

Сравнение комиссий MBOAX и MCNAX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MCNAX в 0.71%.

MBOAX
Madison Core Bond Fund
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MBOAX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXMCNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.49

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. MCNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCNAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и MCNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXMCNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между MBOAX и MCNAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и MCNAX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MCNAX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и MCNAX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и MCNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOAXMCNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-27.65%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-5.10%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.20%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-22.20%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.16%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.45%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и MCNAX

Текущая волатильность для Madison Core Bond Fund (MBOAX) составляет 1.58%, в то время как у Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOAXMCNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.84%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.21%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

6.74%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

7.57%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.79%

-2.16%