PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Core Bond Fund (MBOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Core Bond Fund (MBOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574923034

CUSIP

557492303

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

29 дек. 1997 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MBOAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Core Bond Fund (MBOAX) показал доход в 1.79% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBOAX составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MBOAX

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

0.22%

1 год

4.70%

3 года

1.32%

5 лет

-1.22%

10 лет

1.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.38%2.16%-0.13%0.39%-0.99%1.79%
2024-0.22%-1.41%0.93%-2.49%1.55%1.15%1.76%1.70%1.24%-2.43%1.02%-1.54%1.13%
20232.79%-2.46%2.36%0.53%-0.97%-0.33%0.02%-0.55%-2.48%-1.58%4.53%3.94%5.62%
2022-2.11%-1.17%-2.47%-3.68%0.27%-1.56%2.32%-2.71%-4.11%-1.10%3.08%-0.14%-12.82%
2021-0.91%-1.37%-1.00%0.81%0.19%0.80%0.96%-0.17%-0.84%-0.09%0.02%-0.75%-2.36%
20201.82%1.61%-1.43%2.38%0.92%1.02%1.92%-0.67%-0.12%-0.42%1.54%-1.60%7.09%
20191.22%0.02%1.94%0.02%1.52%1.39%0.16%2.47%-0.57%0.09%-0.12%-0.24%8.12%
2018-1.02%-0.92%0.39%-0.70%0.51%-0.32%0.11%0.62%-0.52%-0.81%0.33%1.39%-0.98%
20170.11%0.69%-0.12%0.68%0.60%-0.01%0.38%0.79%-0.42%0.08%-0.22%0.39%2.99%
20160.77%0.60%1.39%0.57%-0.01%1.67%0.66%-0.00%-0.01%-0.69%-1.88%-0.35%2.71%
20151.82%-0.80%0.47%-0.31%-0.22%-0.89%0.47%-0.21%0.48%0.08%-0.22%-1.40%-0.78%
20141.40%0.37%-0.21%0.76%0.96%0.08%-0.41%0.94%-0.61%0.75%0.62%-0.97%3.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MBOAX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MBOAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.25$0.17$0.19$0.41$0.25$0.24$0.23$0.27$0.30$0.30

Дивидендный доход

3.05%3.26%2.72%1.88%1.86%3.77%2.43%2.48%2.28%2.74%3.01%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22$0.41
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.30
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.11$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Core Bond Fund показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Madison Core Bond Fund составляет 8.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.51%1 дек. 2020 г.47620 окт. 2022 г.———
-7.36%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-4.78%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.2758 окт. 2014 г.362
-4.61%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.115
-4.25%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.12411 февр. 2004 г.166
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...