- ISIN
- US5574923034
- CUSIP
- 557492303
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 дек. 1997 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBOAX
Madison Core Bond Fund (MBOAX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции MBOAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $986.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Core Bond Fund (MBOAX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBOAX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Madison Core Bond Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MBOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MBOAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.46% | -1.82% | 0.07% | 0.17% | 0.42% | -0.55% | -0.01% | |||||
| 2025 | 0.38% | 2.16% | -0.13% | 0.39% | -0.71% | 1.74% | -0.26% | 1.14% | 1.07% | 0.52% | 0.70% | -0.20% | 6.96% |
| 2024 | -0.22% | -1.41% | 0.93% | -2.48% | 1.55% | 1.16% | 1.76% | 1.70% | 1.25% | -2.43% | 1.02% | -1.54% | 1.14% |
| 2023 | 2.79% | -2.46% | 2.36% | 0.53% | -0.97% | -0.33% | 0.03% | -0.55% | -2.48% | -1.58% | 4.53% | 3.94% | 5.63% |
| 2022 | -2.12% | -1.17% | -2.47% | -3.67% | 0.26% | -1.56% | 2.32% | -2.71% | -4.11% | -1.09% | 3.07% | -0.14% | -12.82% |
| 2021 | -0.92% | -1.37% | -1.00% | 0.81% | 0.19% | 0.79% | 0.96% | -0.17% | -0.84% | -0.09% | 0.02% | -0.21% | -1.85% |
Метрики бенчмарка
Madison Core Bond Fund has an annualized alpha of 3.43%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1997.
- This fund captured 7.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.93%
- Участие в снижении
- -4.64%
Комиссия
Комиссия MBOAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBOAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.24 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 9.71 | -5.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.25 | $0.17 | $0.19 | $0.41 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.27 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Core Bond Fund показал максимальную просадку в 17.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Madison Core Bond Fund составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.78%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-7.36%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.97%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 25d | 1y 5moмай 2013 г. - сент. 2014 г. | — |
-4.61%май 2004 г. | 1mo 26d | 4mo 6d | 6mo 2dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
-4.25%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 1d | 8moиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| MBOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -56.78% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.10% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.90% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -25.43% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | -33.92% | +16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -10.70% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.09% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBOAX
Добавьте Madison Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBOAX