График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Madison Core Bond Fund (MBOAX) показал доход в -0.36% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBOAX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Madison Core Bond Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MBOAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.46% | -2.04% | -0.36% | |||||||||
| 2025 | 0.38% | 2.16% | -0.13% | 0.39% | -0.71% | 1.74% | -0.26% | 1.14% | 1.07% | 0.52% | 0.70% | -0.20% | 6.96% |
| 2024 | -0.22% | -1.41% | 0.93% | -2.48% | 1.55% | 1.16% | 1.76% | 1.70% | 1.25% | -2.43% | 1.02% | -1.54% | 1.14% |
| 2023 | 2.79% | -2.46% | 2.36% | 0.53% | -0.97% | -0.33% | 0.03% | -0.55% | -2.48% | -1.58% | 4.53% | 3.94% | 5.63% |
| 2022 | -2.12% | -1.17% | -2.47% | -3.67% | 0.26% | -1.56% | 2.32% | -2.71% | -4.11% | -1.09% | 3.07% | -0.14% | -12.82% |
| 2021 | -0.92% | -1.37% | -1.00% | 0.81% | 0.19% | 0.79% | 0.96% | -0.17% | -0.84% | -0.09% | 0.02% | -0.21% | -1.85% |
Метрики бенчмарка
Madison Core Bond Fund: годовая альфа составляет 3.44%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 30.12.1997.
- Этот фонд участвовал в 8.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.47%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.19%
- Участие в снижении
- -4.47%
Комиссия
Комиссия MBOAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBOAX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBOAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.31 | $0.29 | $0.25 | $0.17 | $0.19 | $0.41 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.27 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Madison Core Bond Fund показал максимальную просадку в 17.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Madison Core Bond Fund составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.78% | 4 янв. 2021 г. | 454 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.36% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -4.97% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 269 | 30 сент. 2014 г. | 356 |
| -4.61% | 11 мар. 2004 г. | 45 | 13 мая 2004 г. | 86 | 16 сент. 2004 г. | 131 |
| -4.25% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 124 | 11 февр. 2004 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...