PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с GTFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOAX с GTFHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOAX (Madison Core Bond Fund) and GTFHX (Madison Tax-Free National Fund) are both mutual funds - MBOAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Madison Funds, while GTFHX is a Municipal Bonds fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MBOAX returned 1.61%/yr vs 1.48%/yr for GTFHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for GTFHX.

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и GTFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GTFHX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции MBOAX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.48% соответственно.

MBOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.02%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.61%

GTFHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.56%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOAX и GTFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		0.12%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		0.99%3.91%0.43%4.00%-6.21%0.02%4.20%6.64%0.87%3.03%

Correlation

The correlation between MBOAX and GTFHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.56

The correlation between MBOAX and GTFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Madison Tax-Free National Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MCNAXMBOAX с MBLAXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с MIIBXMBOAX с BHBFXMBOAX с MMDAX
Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с MMDAXGTFHX с BVAOXGTFHX с BHBFXGTFHX с MBLAXGTFHX с MAGSXGTFHX с MCNAXGTFHX с GTSGX

Доходность на риск

MBOAX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXGTFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.22

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
4.85

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.72

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

9.54

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. GTFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GTFHX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и GTFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXGTFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.22

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.15

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и GTFHX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и GTFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOAXGTFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-13.88%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.05%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-4.19%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-10.49%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-10.49%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.48%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.84%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и GTFHX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOAXGTFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.66%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.31%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.75%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

2.89%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.24%

+1.41%

Сравнение комиссий MBOAX и GTFHX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTFHX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и GTFHX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GTFHX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.69%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.49%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%

Часто задаваемые вопросы

MBOAX and GTFHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOAX has higher volatility (1.45%) compared to GTFHX (0.66%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs GTFHX's -13.88%.

GTFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOAX и GTFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор