Сравнение MBOAX с GTFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX).
MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и GTFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOAX и GTFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.46% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у GTFHX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции MBOAX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.39% соответственно.
MBOAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.67%
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOAX и GTFHX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTFHX в 0.76%.
Доходность на риск
MBOAX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск
MBOAX
GTFHX
Сравнение MBOAX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | GTFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.11 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.14 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MBOAX и GTFHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и GTFHX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GTFHX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и GTFHX
Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и GTFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOAX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -13.88% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.59% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -10.49% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | -10.49% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.96% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.84% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и GTFHX
Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOAX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.76% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.09% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.47% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 2.87% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.23% | +1.40% |