Сравнение MBNE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
MBNE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MBNE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBNE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.28% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.71% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | -4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%.
MBNE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBNE и XLU
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
MBNE vs. XLU — Ранг доходности на риск
MBNE
XLU
Сравнение MBNE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.27 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.24 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.38 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.27 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MBNE и XLU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и XLU
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.53% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и XLU
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBNE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -51.98% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.18% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.23% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.26% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.82% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и XLU
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 1.54%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBNE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.10% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 10.33% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 15.80% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 17.17% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 19.20% | -15.44% |