Сравнение MBNE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MBNE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MBNE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBNE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.10% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.71% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 18.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
MBNE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBNE и XLE
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MBNE vs. XLE — Ранг доходности на риск
MBNE
XLE
Сравнение MBNE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.42 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.84 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.96 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.16 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.42 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MBNE и XLE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и XLE
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.58% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и XLE
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBNE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -71.26% | +65.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -18.79% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.08% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -18.05% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 7.14% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и XLE
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 1.55%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBNE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.05% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 13.94% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 24.93% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 26.06% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 29.48% | -25.72% |