Сравнение MBNE с PUSH
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MBNE returned 4.70% vs 3.78% for PUSH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.29%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 0.89% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.29% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MBNE and PUSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. PUSH — Ранг доходности на риск
MBNE
PUSH
Сравнение MBNE c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.69 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 7.57 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 18.81 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.49 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.89 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и PUSH
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -0.85% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.50% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.03% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.11% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.20% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и PUSH
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.98% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.53% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 1.30% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 1.30% | +2.40% |
Сравнение комиссий MBNE и PUSH
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и PUSH
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PUSH в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.24% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and PUSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBNE has higher volatility (0.33%) compared to PUSH (0.31%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, MBNE leads with 4.70% vs 3.78% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBNE has performed better with a 4.70% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
PUSH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 3.15% for MBNE.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.15% for PUSH.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор