PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

MBND и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%2.75%5.62%-8.61%0.59%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CA
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий MBND и SUB

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

MBND vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.21

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.66

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.81

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

10.21

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.21

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Корреляция

Корреляция между MBND и SUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и SUB

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MBND и SUB

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-9.46%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.23%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-4.35%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.56%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.92%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.34%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и SUB

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.52%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.81%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.51%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1.64%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

2.59%

+0.84%