Сравнение MBND с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
MBND и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MBND и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBND и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.10% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | -8.61% | 0.59% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью -1.42%.
MBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBND и JPMB
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
MBND vs. JPMB — Ранг доходности на риск
MBND
JPMB
Сравнение MBND c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.83 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.91 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 7.37 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.24 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MBND и JPMB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и JPMB
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности JPMB в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок MBND и JPMB
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBND | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -26.33% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.61% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -26.16% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.09% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.19% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и JPMB
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 1.18%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBND | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 3.05% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 3.81% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 6.62% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.92% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 9.71% | -6.28% |