Сравнение MBND с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MBND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MBND и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBND и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.10% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | -8.61% | 0.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBND и SPY
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MBND vs. SPY — Ранг доходности на риск
MBND
SPY
Сравнение MBND c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 7.27 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MBND и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и SPY
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MBND и SPY
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBND | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -55.19% | +42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -12.05% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -24.50% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.53% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.09% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.54% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и SPY
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 1.18%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBND | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 5.35% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 9.50% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 19.06% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 17.06% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 17.92% | -14.49% |