PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с JMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с JMUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB).

MBND и JMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и JMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и JMUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		-0.15%2.90%2.75%5.62%-8.61%0.59%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		-0.44%4.34%1.88%5.96%-7.43%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у JMUB с доходностью -0.44%.

MBND

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.10%
3 года*
3.05%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

JMUB

1 день
0.08%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

JPMorgan Municipal ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CAMBND с BIL
Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX

Сравнение комиссий MBND и JMUB

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMUB в 0.18%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
JMUB
JPMorgan Municipal ETF

Доходность на риск

MBND vs. JMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c JMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDJMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

4.20

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. JMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и JMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDJMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.55

Корреляция

Корреляция между MBND и JMUB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и JMUB

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JMUB в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.53%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%0.00%0.00%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Просадки

Сравнение просадок MBND и JMUB

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и JMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDJMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-12.50%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.47%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-12.06%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.26%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.54%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и JMUB

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеют волатильность 1.20% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDJMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.41%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.30%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

4.17%

-0.74%